C sharp - Controles Básicos - Button - Ejemplo Botón Salir

BOTÓN SALIR

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private void button1_Click ( object sender, EventArgs e )
{
 if ( MessageBox.Show ( "¿Desea Salir?", "Salir", MessageBoxButtons.YesNo, MessageBoxIcon.Question, MessageBoxDefaultButton.Button1 ) == System.Windows.Forms.DialogResult.Yes )
 {
  this.close();
 }
}

PD: también podrías usar el FormClosing solo que con este tendrías que poner e.Cancel = true si NO quieres cerrar la ventana.